과거 데이터 기반 분석
감이나 단기 뉴스보다 장기간의 가격, 재무, 거래 데이터를 바탕으로 자산을 비교합니다.
투자 유니버스 선택
백테스팅 대상이 될 종목군을 정합니다.
🇰🇷 한국 시장
🇺🇸 미국 시장
유니버스 필터 · 제외할 종목 유형
섹터 필터 · 여러 개 선택 가능
포트폴리오 설정
트레이딩 스타일과 편입 종목 수, 리밸런싱 주기를 정합니다.
트레이딩 스타일
편입 종목 수
20종목
51020304050
리밸런싱 주기 · 장기
백테스팅 설정
분석 기간과 초기 투자금을 입력합니다.
분석 기간 · 숫자만 입력해도 자동 포맷 (예: 20200101 → 2020-01-01)
→
초기 투자금
원
거래비용 가정
🇰🇷 한국
매매수수료 0.015% (편도) + 매도 거래세 0.18% + 슬리피지 0.1% (편도) → 회전당 약 0.41%
🇺🇸 미국
수수료 0% (대부분 무료) + SEC fee/TAF ≈ 0 + 슬리피지 0.05% (편도) → 회전당 약 0.10%
백테스트 결과는 위 비용을 모두 차감한 net 수익률입니다. 종목이 바뀌지 않는 리밸런싱은 비용이 발생하지 않습니다.
전략 팩터 선택
종목 점수 산정에 쓸 팩터와 가중치를 정합니다. 프리셋을 선택하거나 직접 조합할 수 있습니다.
빠른 프리셋
같은 프리셋을 다시 클릭하면 모두 해제됩니다.
선택된 팩터
선택된 팩터가 없습니다. 아래에서 직접 선택하거나 프리셋을 사용하세요.
팩터 상세 선택 및 가중치
백테스팅 실행
아래 설정값으로 백테스팅을 시작합니다. 이전 단계로 돌아가 수정할 수 있습니다.
설정 요약
투자 유니버스
—
섹터
—
편입 종목 수
—
리밸런싱 주기
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분석 기간
—
초기 투자금
—
선택된 팩터
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백테스팅 결과
전략 누적 수익률
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연평균 수익률 (CAGR)
—
초과 수익률 (연간)
—
전략 − 벤치마크
총 거래비용
—
수수료·거래세·슬리피지
전략 vs 벤치마크 비교
| 지표 | 전략 | 벤치마크 | 차이 |
|---|
📊 연도별 수익률
🏆 전략 요약
📋 최근 편입 종목 · 마지막 리밸런싱 기준 현재 매수 후보
| # | 종목명 | 섹터 | PER | PBR | ROE | 3M 수익률 | 팩터 점수 |
|---|